用Python量化海龟交易法则 海龟交易法则下载( 二 )


动态止损或清仓条件
当股价跌破10日唐奇安通道下沿,清空头寸结束本次交易 。当价格比最后一次买入价格下跌2N时,则卖出全部头寸止损 。
接上面的例子,最后一次加仓价格为3.2 。假如此时N值0.2元 。当价格下跌到 3.2 - 2*0.2 = 2.8元时,清仓 。持仓成本为 (3 3.1 3.2)*1000/3000 = 3.1元 。此时亏损 (3.1-2.8)*3000 = 900元,对于1万来说 这波亏损9% 。
原始的海龟交易采用唐奇安通道来追踪趋势,在趋势比较明显的行情表现不错,但是在震荡的行情中效果不佳,当然这是所有趋势型策略的通病 。下面着重使用Python对唐奇安通道进行可视化,并利用简化版的海龟交易法则进行简单的历史回测 。
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3海龟交易规则Python实现
#先引入后面可能用到的包(package)im

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